システムトレードの研究
機械任せで勝手に金を持ってきてくれるようなシステムがあれば、というのは誰しも考えることではありますが。
1 名前：前スレ920 投稿日：03/09/29 10:59 ID:zr3rYgYw
トレーディングソフト、システムトレード、自動売買などに関する
情報交換の場です。前スレ
システム売買で儲かりまっか？
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/l50リンクは>>2-5ぐらい
2 名前：前スレ920[sage] 投稿日：03/09/29 11:00 ID:???
・トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。オンラインバージョンは現役)
http://www.tradestation.com/Wealth-Lab(ここでは高い評価)
http://www.wealth-lab.com/eSignal(自動売買可能)
http://www.esignal.com/esignal/MetaStock(使いやすいらしい)
http://www.equis.com/Products/MetaStock/Protra(国産。フリー。.NETで開発。日本株がメイン)
http://www.darai.net/protra/パイロン(国産。12万円)
http://www.pylonsoft.com/Wall Street Analyzer(フリー。誰かレビューお願い)
http://users.skynet.be/sky38690/index.html
3 名前：前スレ920[sage] 投稿日：03/09/29 11:01 ID:???
・API公開ブローカー
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
http://www.interactivebrokers.com/GAIN Capital(Forex)
http://www.gaincapital.com/・参考リンク
Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
http://www.elitetrader.com/MoneyTec(FXに関する掲示板)
http://www.moneytec.com/株式システムトレーディング技術情報交換
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/l50Excelを用いたシステムトレーディング入門
http://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06ヒストリカルデータCD-ROM(有料)
http://disktrading.is99.com/disktrading/ヒストリカルデータ(有料)
http://www.tickdata.com/ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変？)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/
26 名前：名無しさん＠大変な事がおきました[sage] 投稿日：03/10/02 04:46 ID:???
お勧めの本はどれがいいですか？? トレーディングシステム徹底比較 http://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
? トレーディングシステム入門 http://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
? 売買システム入門 http://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
? 究極のトレーディングガイド http://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
? ロケット工学投資法 http://www.panrolling.com/books/wb/rocket.htmlできればそれぞれの書評をキボン
34 名前：名無しさん＠大変な事がおきました[sage] 投稿日：03/10/02 10:26 ID:???
とりあえず、システム本は買ってしまうんだけど
ロケット工学はだめだったな、コード間違い多すぎだしね
サインとかコサインとか面倒だ、もっと単純なシステムがいい
ロケットはヤフオクで手放してしまいますた「魔術師たちの心理学」は手元に置いておきたい本の一つですね
42 名前：名無しさん＠大変な事がおきました[sage] 投稿日：03/10/03 00:07 ID:???
ロケット工学と相場に何の関係があるんだ？
43 名前：名無しさん＠大変な事がおきました 投稿日：03/10/03 00:28 ID:/PXLGfUO
rocket scienceってのは英語で、複雑で正確を要求されるみたいな事柄の代名詞。
まあ、相場はロケットサイエンスじゃないだけに、あえてって感じのネーミングだろうね。価格のシリーズだけいくらこねくり回しても、限界があると思う。ボリュームとか、SP500なら＄TICKとかMarketBreadthを参照している手法は有効性が高いと思う。
Nikkei２２５とかは＄TICKデータ配信みたいなもんはあるのかね？聞いた事がないからないんだろう。まあ２２５銘柄のリアルタイムデータがあれば自作可能だろう。
通貨はトレンディーなので普通のチャンネルとかボラタリティブレイクアウトが十分有効だというのが実証されているけど、逆にこれもなんらかのボリュームデータが（OTCだが）あれば、有利だと思う。
44 名前：名無しさん＠大変な事がおきました[sage] 投稿日：03/10/03 00:37 ID:???
>>42
ロケット工学（原題は Rocket Scienceだが）という名称は客引きでしょ。
内容はいわゆる電気でよくやるデジタル信号解析。誤解を恐れずに要約すると、電気に限らず周期のある変動を複数の
波動の組み合わせであると仮定して、いわゆるスペクトル解析の手法で
モデル化し、過去の周期変動データを用いて将来の変動を予測しようと
するもの。
相場の変動も周期変動だからね。
経済の変動とか、交通量の変動とか、ある消費財の需要の変動とか、
周期性の認められる動きの分析や予測に類似の手法が使われるね。普通の経済モデルと違って、要因分析、すなわちある要因がどれだけ
被説明変数（外的基準）の説明力を持っているかの検証なしに、ある
意味当てはめモデル。
58 名前：名無しさん＠大変な事がおきました 投稿日：03/10/03 11:47 ID:/PXLGfUO
自分は、このサイクルをテクニカルで割り出すみたいな手法がいちばんテクニカルでうさんくさいパートであると思っている。
このあたりを切って、普通にブレイクアウト、ロスカットと言うようないさぎよさがドンチャンブレイクアウト等の有効性につながっているんじゃないかね。
59 名前：44[sage] 投稿日：03/10/03 11:56 ID:???
>>58
卓見だなあ。
モデルという奴は、複雑になればなるほどうさん臭くなるのは確かですね。
自分のトレードスタイルが、モデルに反映されてなければ、使いこなすこともできないし。
ただ、今の俺には、ドンチャンブレークアウトで鷹揚にトレードするだけの
豊富な資金がないのが玉に傷 w)
60 名前：名無しさん＠大変な事がおきました 投稿日：03/10/03 12:02 id:xuBmzUoX
>>59
ですなぁ。
システムは複雑化するほど変数や仮定が増えていって
あやしくなるんですよね。
結局移動平均とかブレイクアウトといった原始手法でもいいんじゃないか
とおもうようになりました。
なんだかよくわからないシステムにはどうしても胡散臭さを感じてしまいますね。ロケット工学なんて文系脳にはよく理解できないし。
77 名前： [] 投稿日：03/10/04 09:51 ID:5m4A/9g6
取引手法にカオスを取り入れてる人っています？てゆうかカオスって何？
カオスを取り入れたのがシステムトレードのこと？
建玉の仕方のこと？10回連続して負けたからそろそろ勝つはずだから
次は枚数を増やすとか。そういうこと？
86 名前：名無しさん＠大変な事がおきました[sage] 投稿日：03/10/04 20:56 ID:???
>>77まずカオスっていうのは一見、無秩序に見えても規則性があること、
つまり、市場では無秩序に見えるなかに規則性を見出すこと。
カオス的市場では強烈なトレンドが出やすい。まあ、これまでに出てきたトレンドモードとサイクルモードの
分け方と似たようなもので、カオスモードがあるってこと、
要はそれをどうやって数式で表し、何をサインとするか。
そこまで知らんからここまでしか言えない。
87 名前：名無しさん＠大変な事がおきました[sage] 投稿日：03/10/04 22:16 ID:???
>>77
カオスの一般的な定義としては、ある量の時間的変化（振る舞い）が指数関数的に
増加したり減少したりし、初期値に非常に敏感であるから、中・長期的には変化の
仕方が予測不可能、という現象を指します。
相場の例で考えれば、売りが売りを呼ぶという状態（正のフィードバック状態）で、
大暴落などはカオス現象なんでしょう。株価大暴落などがあった時、その原因の
追求がなされますが、たいていの場合原因はわからないで、あるちょっとした
きっかけ（初期値）で値段が動き、それに市場心理が呼応して大変化になるという
のが真実なんでしょうね。予測不可能というのがカオスの特質のひとつですから、定義から考えて、これを
取りこんだ売買システムというのはないんじゃないですかね。
ただ、市場の状態がカオス的なのかそうでないのか、という判断基準はあるよう
です。例えば「複雑系と相場」（トニス・ヴァーガ、白桃書房）という本では、市場の
状態を以下の３つに分類しています。
１．ランダムウォーク市場（効率的市場、ローリスクローリターン）
２．カオス的市場（ハイリスクローリターン）
３．コヒーレントな市場（ローリスクハイリターン）市場はこの３つの間を遷移する、というような話です。
ランダムはいわゆる保ち合い相場、カオスは天井・大底近辺での暴騰・暴落する
相場、コヒーレントはトレンド相場、というような解釈でいいんじゃないかな。
「最新のカオス理論を取り入れた相場予測システム」というのは「タキオンパワーを封じ込めた健康グッズ」と同じく論理矛盾だと。
254 名前：２３９ 投稿日：03/10/24 12:35 ID:RfPCxj+Z
ケリーの公式読んでおくれ。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7012/williams/kelly.html
256 名前：名無しさん＠大変な事がおきました 投稿日：03/10/24 16:49 id:NHvgCx9X
まあ、ケリーの公式を見れば、これ以上そのゲームに関しては議論するところはないけど、
資金半分のことを書いたのはわけがある。
PT/STOP=2 たとえば1枚１トレード利益目標２００ドル、ロスカット１００ドル、勝率６０％、かなり優秀だけど、そういうシステムがあるとする。
これは上のゲームと同じ条件になる。勝てばリスクマネーの倍のリワードがある。
しかし単純にケリーの公式のとおり資金の２０％も投入して資金が半分になったら現実に耐えれるのか？
普通は最大ドローダウンが２５％、リスクマネーは２％とかだろう。ここで抜け落ちている要素は何だろうね。
259 名前：名無しさん＠大変な事がおきました[sage] 投稿日：03/10/24 19:38 ID:F/FzYsvC
>>256
実際の相場と比較すると、２つの要素がケリー公式からは抜けているように思える。ひとつは破産の問題。ケリー公式は掛け算の式だから、無限の試行でも資金は
ゼロにならないが、実際の相場では売買金額は離散的だから、ある一定以下の
資金になると物理的に相場に参加できなくなる。
同じ60勝40敗でも、資金の何%をリスクにさらすかによって、例えば最初に負け
がこむと、自動的に退場となって、本来的には6割の勝率があるはずのトレード
の残り部分が実現されない。
リスクにさらす資金比率を横軸に取れば、ケリー公式は、極大値を持つ曲線だが、
破産確率曲線は単調増加曲線になる。
この折り合いが、25%とか2%なんじゃないかなあ。もうひとつは、実際の相場では、あるトレードシステム（ややり方）の勝率や
PT/STOPが未知であること。
例えばコイン投げの確率は1/2とわかっているが、実際の10回の試行では10
連勝の奴から10連敗の奴まで分布している。この賭けを実行して見て、自分が
6勝4敗だったとして、この結果が1/2のシステムでの試行の結果の分布の
ひとつなのか、それともシステムの本来的な勝率が6割なのかは、実際には
わからない。
だとすると、自分のシステムのパラメータに関しては、安全側を見こんでやら
ざるを得ない。このことが、リスクにさらす比率に関して保守的になるという
理由なのかもしれない。人間的要素である精神力の問題からも、資金が半分とか1/4になったら
めげるのは確かだけどね。ただこの話はまた別の話題。
10/21の記事「数学でギャンブルに勝てるか？」スレの228あたりでも話題になっていたケリーの公式がここでも。公式というのはあくまで数学的約束事の上に成り立つものなので、現実にそのまま応用できるかどうかはまた別の問題のようです。
ただ、管理人はシステムトレーディングには割りと興味が強いです。予測は出来なくても、感情に流されずトレードするには有用なツールになるのではと考えているので。
